Kdo to jako definuje a kde? Termin hedge jsem zacal pouzivat s dovolenim v roce 2006 aniz bych ho kdekoliv v sazkovy terminologii videl a od ty doby ho zde na sazkari presne takhle pouzivam. Hedge znamena jisteni, nic o prizdiracskym radobyarbu s rozlozenim zisku 5.87 Kc na vsechny strany v tom neni. Timhle trpi "traderi" z betfair.com/redirect.aspx?pid=72908&bid=9054">betfairu a rozhodne to neni cesta. Hlavni duvod je, ze clovek narazi na limity, takze hedzuje vsechno na max jak to jde. Mozna se k tomu co pises hodi termin dutching ne? V sazeni by pak nic jako hedge neexistovalo, protoze sazkar proste nemuze sazet desetinne castky kvuli jakesi sve obsesi konstantnim ziskem. Jednak jsou ty castky podezrele a jednak kazde cislo navic se pocita. Kdyz sazis 1k vs 1k pro zisk treba 20, tak je to jedno jestli mas nekde expozici a vysledek je -50 vs +90. Takhle drobne castky pro MM vubec nehrajou roli a kdokoliv se v tyhle situaci zabyva ladenim vyrovnaneho zisku, tak dela ohromnou chybu a mel by premyslet nad vlastni hlavou, protoze v te casove tisni se maji delat uplne jine veci. Kdybych ty hedge takhle pocital, tak nasazim asi tak 5% toho, co vsadim a este me to priserne sere.

Kdyz vsadim tym A +10.5 a pak tym B -8.5 je to hedge (a zaroven z strednich kurzu vyrobis velky kurz na CS 9, 10). Snizuju expozici. Podle me je hedge i -10.5 a +8.5 (ze stredniho kurzu vyrabis maly kurz, ze se netrefi 9, 10) nebot snizuju riziko minusu z toho trejdu, ale budiz, ten polish middle by se dal vynechat, byt je to opet hedge pravdepodobnosti tve prohry (maly kurz obvykle vyhrava).